Feature Engineering et Prétraitement des Données

Le feature engineering est souvent plus déterminant que le choix de l’algorithme. Un bon feature engineering peut transformer un modèle médiocre en un excellent modèle ; un mauvais peut rendre inutile le meilleur des algorithmes.

Pipeline de prétraitement§

graph LR
    raw[Données brutes] --> audit[Audit qualité]
    audit --> clean[Nettoyage]
    clean --> enc[Encodage]
    enc --> scale[Mise à l'échelle]
    scale --> feat[Feature Engineering]
    feat --> sel[Sélection]
    sel --> model[Modèle]

Audit et compréhension des données§

Avant tout traitement :

import pandas as pd

df = pd.read_csv("data.csv")
df.info()           # Types, valeurs non-nulles
df.describe()       # Statistiques descriptives
df.isnull().sum()   # Valeurs manquantes par colonne
df.duplicated().sum()  # Doublons

Questions clés :

• Quelle est la distribution de la variable cible ?
• Y a-t-il un déséquilibre de classes ?
• Quelles features ont des corrélations élevées entre elles ?
• Y a-t-il des outliers ?

Gestion des valeurs manquantes§

Stratégies§

Méthode	Description	Quand l’utiliser
Suppression lignes	Supprimer si < 5% manquant	Peu de données manquantes
Suppression colonnes	Supprimer si > 50-70% manquant	Colonne quasi-vide
Imputation médiane	Remplacer par la médiane	Numériques avec outliers
Imputation moyenne	Remplacer par la moyenne	Distribution symétrique
Imputation mode	Remplacer par la valeur la plus fréquente	Catégorielles
Imputation par modèle	KNN, régression, MICE	Données MNAR
Indicateur de manquance	Ajouter colonne booléenne	Si le fait d’être absent est informatif

from sklearn.impute import SimpleImputer, KNNImputer

# Imputation médiane
imputer = SimpleImputer(strategy='median')
X_filled = imputer.fit_transform(X)

# KNN imputation
knn_imputer = KNNImputer(n_neighbors=5)
X_knn = knn_imputer.fit_transform(X)

Types de manquance :

• MCAR (Missing Completely At Random) : manquance aléatoire, imputation simple possible
• MAR (Missing At Random) : conditionnel à d’autres variables, modélisation nécessaire
• MNAR (Missing Not At Random) : le fait d’être manquant est lié à la valeur elle-même (ex: revenus élevés non déclarés)

Gestion des outliers§

Détection§

# Méthode IQR (Interquartile Range)
Q1 = df['feature'].quantile(0.25)
Q3 = df['feature'].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR
outliers = df[(df['feature'] < lower) | (df['feature'] > upper)]

# Z-score (>3 ou <-3 = outlier)
from scipy import stats
z_scores = stats.zscore(df['feature'])
outliers_z = df[abs(z_scores) > 3]

Traitement§

Option	Description
Suppression	Supprimer si erreur de saisie évidente
Winsorisation	Plafonner à percentile 1% / 99%
Transformation log	Compresser les distributions longues
Traitement séparé	Modèle différent pour les valeurs extrêmes
Conservation	Si l’outlier est réel et informatif

Encodage des variables catégorielles§

One-Hot Encoding§

Crée une colonne binaire par catégorie. Pour K catégories → K-1 colonnes (éviter la multicolinéarité).

pd.get_dummies(df['couleur'], drop_first=True)
# ou
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
encoder = OneHotEncoder(drop='first', sparse=False)

Usage : variables nominales (pas d’ordre). Problème : explosion dimensionnelle si beaucoup de catégories.

Label Encoding§

Assigne un entier à chaque catégorie : rouge=0, vert=1, bleu=2.

Usage : variables ordinales (taille: S < M < L < XL) ou arbres de décision (insensibles à l’ordre arbitraire). Attention : induit un ordre artificiel, incompatible avec la régression logistique.

Target Encoding§

Remplace chaque catégorie par la moyenne de la variable cible pour cette catégorie.

# Moyenne de y pour chaque catégorie
target_mean = df.groupby('categorie')['target'].mean()
df['categorie_encoded'] = df['categorie'].map(target_mean)

Usage : haute cardinalité (pays, code postal, ID). Risque : data leakage si mal implémenté → utiliser avec K-Fold.

Frequency Encoding§

Remplace par la fréquence d’apparition. Préserve l’information de rareté.

Mise à l’échelle (Scaling)§

Indispensable pour les algorithmes sensibles à l’échelle : régression, SVM, KNN, réseaux de neurones. Non nécessaire pour les arbres de décision et forêts aléatoires.

graph TD
    dist{Distribution ?}
    dist -->|Gaussienne| std[Standardisation\nz = (x - μ) / σ]
    dist -->|Non-gaussienne| minmax[Min-Max\nx' = (x - min)/(max - min)]
    dist -->|Beaucoup d'outliers| robust[Robust Scaler\n(IQR)]
    dist -->|Loi de puissance| log[Transformation log]

from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler, RobustScaler

# Standardisation : moyenne 0, écart-type 1
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X_train)

# Min-Max : [0, 1]
minmax = MinMaxScaler()
X_minmax = minmax.fit_transform(X_train)

# Robust : utilise médiane et IQR
robust = RobustScaler()
X_robust = robust.fit_transform(X_train)

Règle critique : fit uniquement sur le train set, transform sur train et test. Sinon data leakage.

Feature Engineering§

Variables numériques§

Transformations de distribution :

import numpy as np
df['log_revenu'] = np.log1p(df['revenu'])        # log(1+x), gère x=0
df['sqrt_age'] = np.sqrt(df['age'])
df['revenu_carré'] = df['revenu'] ** 2

Interactions :

df['surface_par_piece'] = df['surface'] / df['nb_pieces']
df['age_x_revenu'] = df['age'] * df['revenu']

Discrétisation (Binning) :

df['age_bin'] = pd.cut(df['age'], bins=[0, 18, 35, 60, 100],
                        labels=['mineur', 'jeune', 'adulte', 'senior'])

Variables temporelles§

df['heure'] = df['timestamp'].dt.hour
df['jour_semaine'] = df['timestamp'].dt.dayofweek
df['mois'] = df['timestamp'].dt.month
df['est_weekend'] = df['jour_semaine'].isin([5, 6]).astype(int)
df['trimestre'] = df['timestamp'].dt.quarter

# Encodage cyclique (heure 23 est proche de heure 0)
import numpy as np
df['heure_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df['heure'] / 24)
df['heure_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df['heure'] / 24)

Variables textuelles§

# Longueur, complexité
df['nb_mots'] = df['texte'].apply(lambda x: len(x.split()))
df['nb_caracteres'] = df['texte'].str.len()
df['ratio_majuscules'] = df['texte'].apply(lambda x: sum(c.isupper() for c in x) / len(x))
df['nb_ponctuation'] = df['texte'].apply(lambda x: sum(c in '.,!?' for c in x))

Sélection de features§

Trop de features → surajustement, coût computationnel, bruit.

Méthodes de filtre (Filter Methods)§

Calculées indépendamment du modèle, rapides.

# Variance faible → feature peu informative
from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
sel = VarianceThreshold(threshold=0.01)

# Corrélation avec la cible
correlations = df.corr()['target'].abs().sort_values(ascending=False)

# Test χ² pour catégorielles
from sklearn.feature_selection import chi2, SelectKBest
selector = SelectKBest(chi2, k=10)

Méthodes wrapper (Wrapper Methods)§

Utilisent le modèle comme oracle, plus précises mais coûteuses.

from sklearn.feature_selection import RFE
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

rfe = RFE(estimator=RandomForestClassifier(), n_features_to_select=10)
rfe.fit(X_train, y_train)
selected = X.columns[rfe.support_]

Méthodes embedded§

Sélection intégrée à l’entraînement :

# Importance des features (RandomForest, XGBoost)
importances = model.feature_importances_
top_features = pd.Series(importances, index=X.columns).sort_values(ascending=False).head(20)

# Lasso (L1) : annule les coefficients des features inutiles
from sklearn.linear_model import LassoCV
lasso = LassoCV(cv=5)
lasso.fit(X_train, y_train)
selected = X.columns[lasso.coef_ != 0]

Gestion du déséquilibre de classes§

Problème courant en détection de fraude, maladies rares, etc.

graph TD
    imbclass{Déséquilibre ?}
    imbclass -->|Léger < 1:10| weights[Pondération\nclass_weight='balanced']
    imbclass -->|Modéré| smote[Oversampling\nSMOTE]
    imbclass -->|Fort > 1:100| combine[SMOTE + Tomek Links\nou threshold tuning]

from imblearn.over_sampling import SMOTE
from imblearn.combine import SMOTETomek

# SMOTE : génère des exemples synthétiques de la classe minoritaire
smote = SMOTE(sampling_strategy=0.5, random_state=42)
X_resampled, y_resampled = smote.fit_resample(X_train, y_train)

# Pondération dans le modèle
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
model = RandomForestClassifier(class_weight='balanced')

Attention : appliquer le resampling uniquement sur le train set, jamais sur le test set.

Erreurs courantes (Data Leakage)§

Le data leakage se produit lorsque des informations du futur contaminent l’entraînement.

Type	Exemple	Solution
Leakage de target	Utiliser une feature calculée à partir de la cible	Vérifier les corrélations suspectes > 0.9
Leakage temporel	Entraîner sur des données futures par rapport au test	Toujours faire un split temporel chronologique
Leakage de preprocessing	Scaler sur train + test avant de splitter	Toujours splitter avant de scaler
Feature identifiant	ID client → corrélé à la cible par hasard	Supprimer les identifiants