4. Notions de base (Seconde)§
4.1 Vocabulaire§
Définitions fondamentales
Expérience aléatoire : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude, mais dont on connaît l’ensemble des résultats possibles.
Univers Ω \Omega Ω : l’ensemble de tous les résultats possibles (issues).
Événement : partie (sous-ensemble) de Ω \Omega Ω .
Événement élémentaire : événement constitué d’une seule issue.
Événement certain : Ω \Omega Ω lui-même.
Événement impossible : ∅ \varnothing ∅ .
Ω = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 \Omega = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Ω = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
A A A = « obtenir un nombre pair » = 2 , 4 , 6 {2, 4, 6} 2 , 4 , 6
B B B = « obtenir un nombre supérieur à 4 » = 5 , 6 {5, 6} 5 , 6
4.2 Opérations sur les événements§
Notation Nom Signification A ∪ B A \cup B A ∪ B Réunion « A A A ou B B B » (au moins l’un des deux) A ∩ B A \cap B A ∩ B Intersection « A A A et B B B » (les deux simultanément) A ˉ \bar{A} A ˉ Complémentaire « non A A A » (contraire de A A A ) A ∩ B = ∅ A \cap B = \varnothing A ∩ B = ∅ Incompatibles A A A et B B B ne peuvent pas se réaliser simultanément
4.3 Probabilité d’un événement§
Une probabilité sur Ω \Omega Ω est une fonction P P P qui à chaque événement A A A associe un réel P ( A ) P(A) P ( A ) vérifiant :
0 ≤ P ( A ) ≤ 1 0 \leq P(A) \leq 1 0 ≤ P ( A ) ≤ 1
P ( Ω ) = 1 P(\Omega) = 1 P ( Ω ) = 1
Si A ∩ B = ∅ A \cap B = \varnothing A ∩ B = ∅ , alors P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B ) P(A \cup B) = P(A) + P(B) P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B )
Propriétés fondamentales :
P ( A ˉ ) = 1 − P ( A ) P(\bar{A}) = 1 - P(A) P ( A ˉ ) = 1 − P ( A )
P ( ∅ ) = 0 P(\varnothing) = 0 P ( ∅ ) = 0
P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B ) − P ( A ∩ B ) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B ) − P ( A ∩ B )
Si toutes les issues de Ω \Omega Ω ont la même probabilité (situation d’équiprobabilité ) :
P ( A ) = nombre d’issues favorables nombre total d’issues = ∣ A ∣ ∣ Ω ∣ P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}} = \frac{|A|}{|\Omega|} P ( A ) = nombre total d’issues nombre d’issues favorables = ∣Ω∣ ∣ A ∣
5. Probabilités conditionnelles (Première)§
5.1 Définition§
Définition : Probabilité conditionnelle Soit B B B un événement de probabilité non nulle. La probabilité de A A A sachant B B B est :
P B ( A ) = P ( A ∣ B ) = P ( A ∩ B ) P ( B ) P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} P B ( A ) = P ( A ∣ B ) = P ( B ) P ( A ∩ B )
C’est la probabilité que A A A se réalise sachant que B B B s’est déjà réalisé.
De cette définition découle la formule de la probabilité de l’intersection :
P ( A ∩ B ) = P ( B ) × P B ( A ) = P ( A ) × P A ( B ) P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) = P(A) \times P_A(B) P ( A ∩ B ) = P ( B ) × P B ( A ) = P ( A ) × P A ( B )
Théorème : Probabilités totales Si B 1 , B 2 , … , B n B_1, B_2, \ldots, B_n B 1 , B 2 , … , B n forment une partition de Ω \Omega Ω (c’est-à-dire : ils sont deux à deux incompatibles et leur réunion est Ω \Omega Ω ), alors pour tout événement A A A :
P ( A ) = ∑ k = 1 n P ( B k ) × P B k ( A ) P(A) = \sum_{k=1}^{n} P(B_k) \times P_{B_k}(A) P ( A ) = k = 1 ∑ n P ( B k ) × P B k ( A )
Cas le plus fréquent (partition B , B ˉ {B, \bar{B}} B , B ˉ ) :
P ( A ) = P ( B ) × P B ( A ) + P ( B ˉ ) × P B ˉ ( A ) P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A) P ( A ) = P ( B ) × P B ( A ) + P ( B ˉ ) × P B ˉ ( A )
5.3 Arbres de probabilité§
Les arbres pondérés sont un outil essentiel. Les règles sont :
La somme des probabilités des branches issues d’un même noeud vaut 1 1 1 .
La probabilité d’un chemin est le produit des probabilités des branches qui le composent.
La probabilité d’un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.
graph LR
R((" ")) -->|"P(B)"| B["B"]
R -->|"P(B̄)"| Bb["B̄"]
B -->|"P_B(A)"| BA["A"]
B -->|"P_B(Ā)"| BAb["Ā"]
Bb -->|"P_B̄(A)"| BbA["A"]
Bb -->|"P_B̄(Ā)"| BbAb["Ā"]
style BA fill:#90EE90
style BbA fill:#90EE90
Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire une boule, puis une deuxième sans remise .
P ( R 1 ) = 3 5 P(R_1) = \frac{3}{5} P ( R 1 ) = 5 3 , P ( B 1 ) = 2 5 P(B_1) = \frac{2}{5} P ( B 1 ) = 5 2
P R 1 ( R 2 ) = 2 4 = 1 2 P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} P R 1 ( R 2 ) = 4 2 = 2 1 , P R 1 ( B 2 ) = 2 4 = 1 2 P_{R_1}(B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} P R 1 ( B 2 ) = 4 2 = 2 1
P B 1 ( R 2 ) = 3 4 P_{B_1}(R_2) = \frac{3}{4} P B 1 ( R 2 ) = 4 3 , P B 1 ( B 2 ) = 1 4 P_{B_1}(B_2) = \frac{1}{4} P B 1 ( B 2 ) = 4 1
P ( 2 rouges ) = 3 5 × 1 2 = 3 10 P(\text{2 rouges}) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} P ( 2 rouges ) = 5 3 × 2 1 = 10 3
P ( R 2 ) = P ( R 1 ) × P R 1 ( R 2 ) + P ( B 1 ) × P B 1 ( R 2 ) = 3 5 × 1 2 + 2 5 × 3 4 = 3 10 + 6 20 = 3 10 + 3 10 = 6 10 = 3 5 P(R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) + P(B_1) \times P_{B_1}(R_2) = \frac{3}{5}\times\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\times\frac{3}{4} = \frac{3}{10} + \frac{6}{20} = \frac{3}{10}+\frac{3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} P ( R 2 ) = P ( R 1 ) × P R 1 ( R 2 ) + P ( B 1 ) × P B 1 ( R 2 ) = 5 3 × 2 1 + 5 2 × 4 3 = 10 3 + 20 6 = 10 3 + 10 3 = 10 6 = 5 3
5.4 Indépendance§
Définition : Événements indépendants Deux événements A A A et B B B sont indépendants si et seulement si :
P ( A ∩ B ) = P ( A ) × P ( B ) P(A \cap B) = P(A) \times P(B) P ( A ∩ B ) = P ( A ) × P ( B )
De manière équivalente : P B ( A ) = P ( A ) P_B(A) = P(A) P B ( A ) = P ( A ) (la réalisation de B B B n’influence pas A A A ).
Indépendant ≠ \neq = incompatible !
Deux événements incompatibles non vides ne sont jamais indépendants (si l’un se réalise, l’autre ne se réalise pas).
6. Variables aléatoires discrètes (Première / Terminale)§
6.1 Définition§
Définition : Variable aléatoire discrète Une variable aléatoire discrète X X X est une fonction qui à chaque issue de Ω \Omega Ω associe un nombre réel.
La loi de probabilité de X X X est la donnée de toutes les valeurs x i x_i x i prises par X X X et de leurs probabilités P ( X = x i ) P(X = x_i) P ( X = x i ) .
6.2 Espérance§
L’espérance de X X X est la valeur moyenne attendue :
E ( X ) = ∑ i x i ⋅ P ( X = x i ) E(X) = \sum_{i} x_i \cdot P(X = x_i) E ( X ) = i ∑ x i ⋅ P ( X = x i )
L’espérance est linéaire :
E ( a X + b ) = a E ( X ) + b E(aX + b) = aE(X) + b E ( a X + b ) = a E ( X ) + b
6.3 Variance et écart-type§
V ( X ) = E [ ( X − E ( X ) ) 2 ] = E ( X 2 ) − [ E ( X ) ] 2 V(X) = E\left[(X - E(X))^2\right] = E(X^2) - [E(X)]^2 V ( X ) = E [ ( X − E ( X ) ) 2 ] = E ( X 2 ) − [ E ( X ) ] 2
σ ( X ) = V ( X ) \sigma(X) = \sqrt{V(X)} σ ( X ) = V ( X )
Propriétés :
V ( a X + b ) = a 2 V ( X ) V(aX + b) = a^2 V(X) V ( a X + b ) = a 2 V ( X )
σ ( a X + b ) = ∣ a ∣ , σ ( X ) \sigma(aX+b) = |a|,\sigma(X) σ ( a X + b ) = ∣ a ∣ , σ ( X )
On lance un dé équilibré. X X X = numéro obtenu.
x i x_i x i 1 2 3 4 5 6 P ( X = x i ) P(X=x_i) P ( X = x i ) 1 6 \frac{1}{6} 6 1 1 6 \frac{1}{6} 6 1 1 6 \frac{1}{6} 6 1 1 6 \frac{1}{6} 6 1 1 6 \frac{1}{6} 6 1 1 6 \frac{1}{6} 6 1
E ( X ) = 1 6 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) = 21 6 = 3,5 E(X) = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{21}{6} = 3{,}5 E ( X ) = 6 1 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) = 6 21 = 3 , 5
E ( X 2 ) = 1 6 ( 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 ) = 91 6 E(X^2) = \frac{1}{6}(1+4+9+16+25+36) = \frac{91}{6} E ( X 2 ) = 6 1 ( 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 ) = 6 91
V ( X ) = 91 6 − ( 7 2 ) 2 = 91 6 − 49 4 = 182 − 147 12 = 35 12 ≈ 2,92 V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92 V ( X ) = 6 91 − ( 2 7 ) 2 = 6 91 − 4 49 = 12 182 − 147 = 12 35 ≈ 2 , 92
σ ( X ) = 35 12 ≈ 1,71 \sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1{,}71 σ ( X ) = 12 35 ≈ 1 , 71
7. Loi binomiale (Première / Terminale)§
7.1 Schéma de Bernoulli§
Une épreuve de Bernoulli de paramètre p p p est une expérience aléatoire à deux issues :
Succès avec probabilité p p p
Échec avec probabilité q = 1 − p q = 1 - p q = 1 − p
7.2 Schéma de Bernoulli§
Un schéma de Bernoulli est la répétition de n n n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes .
7.3 Loi binomiale§
Définition : Loi binomiale Soit X X X le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n n n et p p p . Alors X X X suit la loi binomiale B ( n , p ) \mathcal{B}(n, p) B ( n , p ) :
P ( X = k ) = ( n k ) p k ( 1 − p ) n − k , k ∈ 0 , 1 , … , n P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in {0, 1, \ldots, n} P ( X = k ) = ( k n ) p k ( 1 − p ) n − k , k ∈ 0 , 1 , … , n
où ( n k ) = n ! k ! ( n − k ) ! \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} ( k n ) = k ! ( n − k )! n ! est le coefficient binomial.
Espérance et variance :
E ( X ) = n p , V ( X ) = n p ( 1 − p ) , σ ( X ) = n p ( 1 − p ) E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} E ( X ) = n p , V ( X ) = n p ( 1 − p ) , σ ( X ) = n p ( 1 − p )
On lance 10 fois une pièce équilibrée. Soit X X X le nombre de « pile ».
X ∼ B ( 10 , 0,5 ) X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}5) X ∼ B ( 10 , 0 , 5 ) .
P ( X = 3 ) = ( 10 3 ) ( 0,5 ) 3 ( 0,5 ) 7 = 120 × 1 1024 = 120 1024 ≈ 0,117 P(X = 3) = \binom{10}{3} (0{,}5)^3 (0{,}5)^7 = 120 \times \frac{1}{1024} = \frac{120}{1024} \approx 0{,}117 P ( X = 3 ) = ( 3 10 ) ( 0 , 5 ) 3 ( 0 , 5 ) 7 = 120 × 1024 1 = 1024 120 ≈ 0 , 117
E ( X ) = 10 × 0,5 = 5 E(X) = 10 \times 0{,}5 = 5 E ( X ) = 10 × 0 , 5 = 5
σ ( X ) = 10 × 0,5 × 0,5 = 2,5 ≈ 1,58 \sigma(X) = \sqrt{10 \times 0{,}5 \times 0{,}5} = \sqrt{2{,}5} \approx 1{,}58 σ ( X ) = 10 × 0 , 5 × 0 , 5 = 2 , 5 ≈ 1 , 58
8. Loi normale (Terminale)§
8.1 De la loi binomiale à la loi normale§
Lorsque n n n est grand, la loi binomiale B ( n , p ) \mathcal{B}(n, p) B ( n , p ) peut être approchée par une loi normale . C’est le théorème central limite en action.
8.2 Loi normale centrée réduite N ( 0 , 1 ) \mathcal{N}(0, 1) N ( 0 , 1 ) §
Définition : Loi normale centrée réduite Une variable aléatoire Z Z Z suit la loi N ( 0 , 1 ) \mathcal{N}(0, 1) N ( 0 , 1 ) si sa densité de probabilité est :
f ( z ) = 1 2 π , e − z 2 / 2 f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},e^{-z^2/2} f ( z ) = 2 π 1 , e − z 2 /2
La courbe en forme de cloche est symétrique par rapport à l’axe z = 0 z = 0 z = 0 .
8.3 Loi normale générale N ( μ , σ 2 ) \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) N ( μ , σ 2 ) §
X X X suit la loi N ( μ , σ 2 ) \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) N ( μ , σ 2 ) si Z = X − μ σ Z = \frac{X - \mu}{\sigma} Z = σ X − μ suit N ( 0 , 1 ) \mathcal{N}(0,1) N ( 0 , 1 ) .
E ( X ) = μ E(X) = \mu E ( X ) = μ (centre de la courbe)
V ( X ) = σ 2 V(X) = \sigma^2 V ( X ) = σ 2 , σ ( X ) = σ \sigma(X) = \sigma σ ( X ) = σ
8.4 Intervalles remarquables§
Règle empirique (règle des 68-95-99,7) Si X ∼ N ( μ , σ 2 ) X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) X ∼ N ( μ , σ 2 ) :
Intervalle Probabilité P ( μ − σ ≤ X ≤ μ + σ ) P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) P ( μ − σ ≤ X ≤ μ + σ ) ≈ 0,683 \approx 0{,}683 ≈ 0 , 683 (68,3%)P ( μ − 2 σ ≤ X ≤ μ + 2 σ ) P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) P ( μ − 2 σ ≤ X ≤ μ + 2 σ ) ≈ 0,954 \approx 0{,}954 ≈ 0 , 954 (95,4%)P ( μ − 3 σ ≤ X ≤ μ + 3 σ ) P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) P ( μ − 3 σ ≤ X ≤ μ + 3 σ ) ≈ 0,997 \approx 0{,}997 ≈ 0 , 997 (99,7%)
Plus précisément, l’intervalle au seuil de 95% est [ μ − 1,96 σ , ; , μ + 1,96 σ ] [\mu - 1{,}96\sigma,;,\mu + 1{,}96\sigma] [ μ − 1 , 96 σ ,;, μ + 1 , 96 σ ] .
9. Intervalle de fluctuation et estimation (Terminale)§
9.1 Intervalle de fluctuation§
Intervalle de fluctuation au seuil de 95% Si X ∼ B ( n , p ) X \sim \mathcal{B}(n, p) X ∼ B ( n , p ) et si n n n est assez grand (n ≥ 25 n \geq 25 n ≥ 25 , n p ≥ 5 np \geq 5 n p ≥ 5 , n ( 1 − p ) ≥ 5 n(1-p) \geq 5 n ( 1 − p ) ≥ 5 ), la fréquence observée F = X n F = \frac{X}{n} F = n X fluctue dans l’intervalle :
I F = [ p − 1,96 p ( 1 − p ) n ; ; ; p + 1,96 p ( 1 − p ) n ] I_F = \left[p - 1{,}96\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}};;; p + 1{,}96\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right] I F = [ p − 1 , 96 n p ( 1 − p ) ;;; p + 1 , 96 n p ( 1 − p ) ]
avec une probabilité d’environ 95%.
9.2 Intervalle de confiance§
Intervalle de confiance au seuil de 95% Après avoir observé une fréquence f f f sur un échantillon de taille n n n (assez grand), un intervalle de confiance pour la proportion inconnue p p p est :
I C = [ f − 1 n ; ; ; f + 1 n ] I_C = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}};;; f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right] I C = [ f − n 1 ;;; f + n 1 ]
La vraie valeur de p p p appartient à cet intervalle avec un niveau de confiance d’environ 95%.
L’intervalle de fluctuation part d’un p p p connu pour prédire f f f . L’intervalle de confiance part d’un f f f observé pour estimer p p p . Ne pas les confondre.
10. Arbre de décision : choisir la bonne loi§
flowchart TD
A["Quelle loi utiliser ?"] --> B{"L'expérience a-t-elle<br/>exactement 2 issues ?"}
B -->|"Non"| C{"Les issues sont-elles<br/>en nombre fini ?"}
B -->|"Oui"| D{"Répète-t-on l'épreuve<br/>n fois de manière<br/>indépendante ?"}
C -->|"Oui"| E["Variable aléatoire<br/>discrète quelconque<br/>Construire la loi"]
C -->|"Non (continu)"| F{"Cherche-t-on à modéliser<br/>une grandeur continue<br/>symétrique ?"}
D -->|"Oui"| G["Loi binomiale<br/>X ~ B(n, p)"]
D -->|"Non (une seule épreuve)"| H["Loi de Bernoulli<br/>X ~ B(1, p)"]
F -->|"Oui"| I["Loi normale<br/>X ~ N(μ, σ²)"]
F -->|"Non"| J["Autre loi continue<br/>(exponentielle, uniforme...)"]
G --> K{"n grand ?<br/>np ≥ 5 ?<br/>n(1-p) ≥ 5 ?"}
K -->|"Oui"| L["Approximation par<br/>la loi normale<br/>N(np, np(1−p))"]
K -->|"Non"| M["Rester avec la<br/>loi binomiale"]
style A fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc
style G fill:#ffe6e6,stroke:#cc0000
style H fill:#fff2e6,stroke:#cc6600
style I fill:#e6ffe6,stroke:#009900
style L fill:#e6ffe6,stroke:#009900
11. Exercices types corrigés§
Exercice 1 : Statistiques descriptives§
Les notes (sur 20) d’un groupe de 12 élèves sont :
8, 10, 12, 7, 15, 11, 9, 14, 13, 6, 10, 17
Calculer la moyenne, la médiane, les quartiles et l’écart-type.
Solution :
Série ordonnée : 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Moyenne :
x ˉ = 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 17 12 = 132 12 = 11 \bar{x} = \frac{6+7+8+9+10+10+11+12+13+14+15+17}{12} = \frac{132}{12} = 11 x ˉ = 12 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 17 = 12 132 = 11
Médiane : N = 12 N = 12 N = 12 (pair), Me = x 6 + x 7 2 = 10 + 11 2 = 10,5 \text{Me} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{10+11}{2} = 10{,}5 Me = 2 x 6 + x 7 = 2 10 + 11 = 10 , 5
Quartiles :
Q 1 Q_1 Q 1 : position 12 4 = 3 \frac{12}{4} = 3 4 12 = 3 , donc Q 1 = x 3 = 8 Q_1 = x_3 = 8 Q 1 = x 3 = 8 (3e valeur)
Q 3 Q_3 Q 3 : position 3 × 12 4 = 9 \frac{3 \times 12}{4} = 9 4 3 × 12 = 9 , donc Q 3 = x 9 = 13 Q_3 = x_9 = 13 Q 3 = x 9 = 13 (9e valeur)
Variance :
x 2 ‾ = 36 + 49 + 64 + 81 + 100 + 100 + 121 + 144 + 169 + 196 + 225 + 289 12 = 1574 12 ≈ 131,17 \overline{x^2} = \frac{36+49+64+81+100+100+121+144+169+196+225+289}{12} = \frac{1574}{12} \approx 131{,}17 x 2 = 12 36 + 49 + 64 + 81 + 100 + 100 + 121 + 144 + 169 + 196 + 225 + 289 = 12 1574 ≈ 131 , 17
V ( X ) = 131,17 − 11 2 = 131,17 − 121 = 10,17 V(X) = 131{,}17 - 11^2 = 131{,}17 - 121 = 10{,}17 V ( X ) = 131 , 17 − 1 1 2 = 131 , 17 − 121 = 10 , 17
Écart-type : σ = 10,17 ≈ 3,19 \sigma = \sqrt{10{,}17} \approx 3{,}19 σ = 10 , 17 ≈ 3 , 19
Exercice 2 : Probabilités conditionnelles§
Dans une entreprise, 60% des employés sont des femmes. Parmi les femmes, 30% ont suivi une formation spécialisée. Parmi les hommes, 50% l’ont suivie.
On choisit un employé au hasard.
Quelle est la probabilité qu’il ait suivi la formation ?
Sachant qu’il a suivi la formation, quelle est la probabilité que ce soit une femme ?
Solution :
Notons F F F = « être une femme », S S S = « avoir suivi la formation ».
P ( F ) = 0,6 P(F) = 0{,}6 P ( F ) = 0 , 6 , P ( F ˉ ) = 0,4 P(\bar{F}) = 0{,}4 P ( F ˉ ) = 0 , 4
P F ( S ) = 0,3 P_F(S) = 0{,}3 P F ( S ) = 0 , 3 , P F ˉ ( S ) = 0,5 P_{\bar{F}}(S) = 0{,}5 P F ˉ ( S ) = 0 , 5
Question 1 : Formule des probabilités totales :
P ( S ) = P ( F ) × P F ( S ) + P ( F ˉ ) × P F ˉ ( S ) P(S) = P(F) \times P_F(S) + P(\bar{F}) \times P_{\bar{F}}(S) P ( S ) = P ( F ) × P F ( S ) + P ( F ˉ ) × P F ˉ ( S )
P ( S ) = 0,6 × 0,3 + 0,4 × 0,5 = 0,18 + 0,20 = 0,38 P(S) = 0{,}6 \times 0{,}3 + 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}18 + 0{,}20 = 0{,}38 P ( S ) = 0 , 6 × 0 , 3 + 0 , 4 × 0 , 5 = 0 , 18 + 0 , 20 = 0 , 38
P ( S ) = 0,38 \boxed{P(S) = 0{,}38} P ( S ) = 0 , 38
Question 2 : Formule de Bayes :
P S ( F ) = P ( F ∩ S ) P ( S ) = P ( F ) × P F ( S ) P ( S ) = 0,6 × 0,3 0,38 = 0,18 0,38 ≈ 0,474 P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{P(F) \times P_F(S)}{P(S)} = \frac{0{,}6 \times 0{,}3}{0{,}38} = \frac{0{,}18}{0{,}38} \approx 0{,}474 P S ( F ) = P ( S ) P ( F ∩ S ) = P ( S ) P ( F ) × P F ( S ) = 0 , 38 0 , 6 × 0 , 3 = 0 , 38 0 , 18 ≈ 0 , 474
\boxed{P_S(F) \approx 0{,}474 \approx 47{,}4%}
Exercice 3 : Loi binomiale§
Un QCM comporte 8 questions. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard.
Quelle est la loi suivie par X X X , le nombre de bonnes réponses ?
Calculer P ( X = 0 ) P(X = 0) P ( X = 0 ) , P ( X ≥ 1 ) P(X \geq 1) P ( X ≥ 1 ) , et E ( X ) E(X) E ( X ) .
Solution :
L’élève répond au hasard : chaque question est une épreuve de Bernoulli indépendante avec p = 1 4 = 0,25 p = \frac{1}{4} = 0{,}25 p = 4 1 = 0 , 25 .
Question 1 : X ∼ B ( 8 , , 0,25 ) X \sim \mathcal{B}(8,, 0{,}25) X ∼ B ( 8 ,, 0 , 25 )
Question 2 :
P ( X = 0 ) = ( 8 0 ) ( 0,25 ) 0 ( 0,75 ) 8 = ( 0,75 ) 8 ≈ 0,1001 P(X = 0) = \binom{8}{0} (0{,}25)^0 (0{,}75)^8 = (0{,}75)^8 \approx 0{,}1001 P ( X = 0 ) = ( 0 8 ) ( 0 , 25 ) 0 ( 0 , 75 ) 8 = ( 0 , 75 ) 8 ≈ 0 , 1001
P ( X ≥ 1 ) = 1 − P ( X = 0 ) = 1 − 0,1001 ≈ 0,8999 P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}1001 \approx 0{,}8999 P ( X ≥ 1 ) = 1 − P ( X = 0 ) = 1 − 0 , 1001 ≈ 0 , 8999
E ( X ) = n p = 8 × 0,25 = 2 E(X) = np = 8 \times 0{,}25 = 2 E ( X ) = n p = 8 × 0 , 25 = 2
P ( X = 0 ) ≈ 0,10 , P ( X ≥ 1 ) ≈ 0,90 , E ( X ) = 2 \boxed{P(X=0) \approx 0{,}10, \quad P(X \geq 1) \approx 0{,}90, \quad E(X) = 2} P ( X = 0 ) ≈ 0 , 10 , P ( X ≥ 1 ) ≈ 0 , 90 , E ( X ) = 2
En répondant au hasard, l’élève peut s’attendre en moyenne à 2 bonnes réponses sur 8. La probabilité de n’en avoir aucune est d’environ 10%.
Exercice 4 : Loi normale§
La taille (en cm) des élèves de Terminale d’un lycée suit une loi normale N ( 170 , 64 ) \mathcal{N}(170, 64) N ( 170 , 64 ) (donc μ = 170 \mu = 170 μ = 170 cm, σ = 8 \sigma = 8 σ = 8 cm).
Quelle est la probabilité qu’un élève choisi au hasard mesure entre 162 cm et 178 cm ?
Quelle est la probabilité qu’il mesure plus de 186 cm ?
Solution :
X ∼ N ( 170 , 64 ) X \sim \mathcal{N}(170, 64) X ∼ N ( 170 , 64 ) , soit σ = 8 \sigma = 8 σ = 8 .
Question 1 :
162 = 170 − 8 = μ − σ 162 = 170 - 8 = \mu - \sigma 162 = 170 − 8 = μ − σ et 178 = 170 + 8 = μ + σ 178 = 170 + 8 = \mu + \sigma 178 = 170 + 8 = μ + σ .
D’après la règle empirique :
P ( 162 ≤ X ≤ 178 ) = P ( μ − σ ≤ X ≤ μ + σ ) ≈ 0,683 P(162 \leq X \leq 178) = P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}683 P ( 162 ≤ X ≤ 178 ) = P ( μ − σ ≤ X ≤ μ + σ ) ≈ 0 , 683
\boxed{P(162 \leq X \leq 178) \approx 68{,}3%}
Question 2 :
186 = 170 + 16 = μ + 2 σ 186 = 170 + 16 = \mu + 2\sigma 186 = 170 + 16 = μ + 2 σ .
Par symétrie de la loi normale :
P ( X > 186 ) = P ( X > μ + 2 σ ) = 1 − P ( μ − 2 σ ≤ X ≤ μ + 2 σ ) 2 ≈ 1 − 0,954 2 = 0,046 2 = 0,023 P(X > 186) = P(X > \mu + 2\sigma) = \frac{1 - P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)}{2} \approx \frac{1 - 0{,}954}{2} = \frac{0{,}046}{2} = 0{,}023 P ( X > 186 ) = P ( X > μ + 2 σ ) = 2 1 − P ( μ − 2 σ ≤ X ≤ μ + 2 σ ) ≈ 2 1 − 0 , 954 = 2 0 , 046 = 0 , 023
\boxed{P(X > 186) \approx 2{,}3%}
Exercice 5 : Estimation§
Un sondage auprès de 400 personnes révèle que 52% d’entre elles sont favorables à une mesure. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la proportion réelle p p p .
Solution :
f = 0,52 f = 0{,}52 f = 0 , 52 , n = 400 n = 400 n = 400
L’intervalle de confiance au seuil de 95% est :
I C = [ f − 1 n ; ; ; f + 1 n ] = [ 0,52 − 1 20 ; ; ; 0,52 + 1 20 ] = [ 0,47 ; ; ; 0,57 ] I_C = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}};;; f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right] = \left[0{,}52 - \frac{1}{20};;; 0{,}52 + \frac{1}{20}\right] = [0{,}47;;; 0{,}57] I C = [ f − n 1 ;;; f + n 1 ] = [ 0 , 52 − 20 1 ;;; 0 , 52 + 20 1 ] = [ 0 , 47 ;;; 0 , 57 ]
I C = [ 0,47 ; ; ; 0,57 ] \boxed{I_C = [0{,}47;;; 0{,}57]} I C = [ 0 , 47 ;;; 0 , 57 ]
On estime avec 95% de confiance que la proportion réelle de personnes favorables est comprise entre 47% et 57%. L’échantillon ne permet pas de conclure qu’il y a une majorité.
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